flow币价格今日行情最新一览,flow币价值
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4、 flow币为什么一直跌今年宴庆碰FIL价格下跌，这符合官方预期和FIL币的设计差仔目标。不得不说，这种稳定性与filecoin的质押机制有很晌谈大关系，形成了闭环调节。一般来说，矿商一般都有提高计算能力的需求，但提高计算能力需要保证。目前质押货币的主要来源是在二级市场购买，因此会出现：货币价格较低→ 降低计算能力增长的成本→ 更多购买力增长→ 货币价格上涨→ 计算能力增加成本高 → 计算能力增加，需求减少→ 货币价格下降1、在“五一”假期之前，加密资产市场出现回调，影响了其他加密资产的价格。这种上升是由于资产泡沫的影响更大。即使fil内部有稳定的循环经济模式和应用场景，也可能难以消化货币圈造成的市场情绪，“看不见的手”会随着大盘调整市场。后来，它应该会慢慢恢复到自己的生态系统趋势
1以太币=多少人民币
2020年4月14日一个以太坊币今日行情价格为170美元大约是1113人民币元。 中国理财网 管理员 回答于 8月 以前 2021年4月10日今日一个以太坊币价格约1866元
拓展资料
一、以太坊区块链上的代币称为以太币（Ether），代码为ETH，可在许多加密货币的外汇市场上交易，它也是以太坊上用来支付交易手续费和运算服务费的媒介 。
以太币对其他实体货币的汇率可能在短时间内大幅变化，例如The DAO被骇时，对美元的汇率从$21.50跌至$15。
二、Buterin在2016年4月售出手上持有的四分之一以太币，引起一些人质疑，而他本人则说这是理财上很合理的分散风险，并引用前比特币开发员Gavin Andresen的话，这一切都还只是一场实验，仍有失败的可能。
以太币的系统是使用最广泛的支持完备应用开发的公有区块链系统。与比特币相比，以太币的系统以太坊属于区块链 2.0 的范畴，是为了解决比特币网络的一些问题而重新设计的一个区块链系统。比特币的设计只适合加密数字货币场景，不具备图灵完备性卜含，也缺乏保存实时状态的账户概念，而且存在 PoW 机制带来的效率和资源浪费的问题。比特币的区块链网络存在着扩展性不足的缺陷。随着比特币吸引越来越多开发者和技术人员的注意，一些用户尝试使用比特币网络用于其他数字货币或其他应用。但互联网发展，独立开发出区块链应用的难度比较大，用户需要掌握非常多的软硬件开发能力和加密算法，这使得区毁弊蔽块链的应用对于一些用户来说并没有那么容易 。
以太币系统以太坊的出现就是帮助用户更为容易地利用区块链技术进行应用设计 。按照巴特林的说法，以太坊的目的是创造一个更为一般化的区块链平台，这一平台可以允许用户很容易创造基于区块链的应用，避免用户为创建一个新的应用而不得不建立一个区块链。通俗地讲，此前的区块链（如比特币）只是一个单一的工具或最多是一个多功能的工具组合，而以太坊则是区块链的智能手机，用户可以利用智能手机建立他所需要的任何应用 。因此巴特林表示，区块链的应用并不仅限于加密货币，它有着巨大的潜力，适用于各行各业，能为各企业和各种规模的组织带来显著好处。通过提供纤州这样一个高度泛化的平台，以太坊允许用户在不需要创建自有区块链的同时，建立使用广泛的应用程序。以太坊的愿景成为世界计算机：用户就像使用计算机一样简单快捷建立基于区块链的应用，享受区块链所带来的分散化和安全好处。
flow币下个牛市的表现FLOW 技术分析显示牛市势头正在增强，看涨趋势持续高于 2.67 美元。
即将到来的趋势
如果购买压力增加，者早FLOW 价格将突破 2.67 美元的顶部并达到首蔽雀 3.38 美元的上方阻力。此外并颂，如果 3.38 美元的阻力位下跌，市值将上涨至 4.5 美元关口。
2023年CFA一级notes中文版精简资料2023年CFA一级考试即将开始，以下为备考CFA考试的考生分享CFA一级notes中文版精简资料，仅供大家学习交流，具体如下：
CFA notes
indenture是公司和债主之租郑间的contract,包括covenants
半年pay的bond利率8.5%是名义利率，semiannualcouponpayment=本金Xcouponrate/2
putoption,conversionoption和exchangeoption可以给straightbond增加价值，对bondholder有好处；calloption,acceleratedsinkingfundprovision,prepaymentoption都是减少价值，对issuer有好处。
firstpaymentdeferred,是deferredcouponbond
浮动利率=LIBOR+Floating
cap对issuer有利，floor对bondholder有利。
coupondate之间买bond=cleanprice+accruedinterest
callprovision对issuer有利，可以在利率下降的时候call回bond发行低利率的新bond
有callprovision的bond,在期限内，较高价就是callprice
发行当弊纳颂年就能call的bond没有callprotection.没有发行时的价格，没法判断会不会call
因为marketrate
lt;fund总是在parprovision对bondholder无利，因为sinkingfundrate,溢价交易，所以sinking
gt;
marginloan必茄丛须付利息，利率比用repurchaseagreements的fundingcosts
issuer想提前召回bond可以用，calloption,repaymentoption和sinkingfund.conversionoption是bondholder提前转换成commonstock
mortgage是抵押贷款，可以earlyretirement,是amortizingsecurity,但并不是highlypredictablecashflows
ConceptCheckersP40
新价格=（1+durationXchangeinyield）Xoriginalprice
价格波动会降低calloption的价格，导致callablebond价格下降。pulloption涨价，pullablebond涨价。option-freebond不变
zerocouponbond不会有reinvestmentrisk,doubleA的再选有很小的defaultrisk,interestrisk是较大的风险。没对inflationrate修正的bond都有inflationrisk
duration=%changeinprice)QN1UH78VKP2T7)IA]ZM(FW.gifangeinyield
option减小duration/interestraterisk.低couponrate的straightbond,利率风险较大，duration也大。
floatingrate的bond在resetdate之后duration/interestraterisk较大。
同1
calloptionvalue=option-freebondvalue-callablebondvalue
同上putablebond
eventrisk是发生了事情导致firm不能paydebt,地震有可能，收购有可能，rateregulation的变化有可能。Fed改变moneysupply不会影响。
zerocouponbond较有利率风险
利率高，到期时间短的bond利率风险较低
treasurybond半年付息，所有有reinvestment风险，也有汇率风险。aaabond也有credit风险。有callprotection的bond也有波动性风险，因为波动还是会影响calloption的价值。
6个月的Tbill比10年期zerocoupon的reinvestment风险大。
2年期的zerocouponbond有inflation风险，利率风险，currency风险（汇率）。
ConceptCheckersP63
97-17=97+17/32,再Xparvalue
年inflationrate是3%,那半年后调整parvalue就是+1.5%
TIPS的分红是inflation调整后再×couponrate
t-noteprincipalstrip跟t-bill有同样现金流，所以价格应该相等。不过由于市场的流动性区别，可能会有点不差别
t-bill是zerocouponbond,不能用于组合strip.strip是由t-bond和t-note组成的zerocouponbond
revenuebond风险较大，yields也较大。
prerefundedbonds是escrowpooloftreasurysecurities产生的现金流。insuredbonds有第三方担保。不存在，absoluteprioritybonds和creditenhancedobligations
shelfregistration用于medium-termnotes,允许库存发行上架，然后慢慢卖。CorporateMBS,double-barreledmunicipalbond都是一次性卖完。
作为specialpurposevehicle销售asset可以保护不被generalclaims
ontherunissues是较新issuedsecurities
私下交易，会要求higheryield来补偿lessliquid
bankersacceptances是短期，中间不付息。跟negotiableCDs一样，credit都很好，二级市场都比较有限。
CDO,collateralizeddebtobligation是backedbyanunderlyingpoolofdebt比如emergingmarketdebt
CMO,backedbyapoolofmortgages
ABS,backedbyfinancialassets
EMD不存在
一级市场不存在marketmaking
ConceptCheckersP80
pureexpectationstheory,说invertedordownward-slopingyieldcurve说明short-termratesareexpectedtodeclineinthefuture
理性投资者认为长期投资风险比短期投资风险大，而不是每人对长期投资态度不一样。投资者更喜欢短期投资，长期投资利率要高，有风险溢价。
特定的机构和投资者倾向于特定期限的fixed-incomemarket,供给需求决定yieldcurve的形状
央行调整了利率的较常用方法是openmarketoperations
yieldratio=1+yieldspread
absoluteyieldspread=yieldonXyearcorporateissue_yieldon-the-runXyeartreasuryissue
relativeyieldspread=（corporateyield_treasuryyield）/treasuryyield
收缩经济说明lowercorporateearning增加default的可能性，扩大corporateissues和treasuryissues的spread
yieldratio=higheryieldbond/loweryieldbond
marginaltaxrate=1-tax-exemptrate/taxablerate
经济扩张期，creditspread减小，因为企业收入增加，lesslikelytodefault
lessliquidity要求higherspead,用于compensate
spread缩小，不影响treasury的价格
有税和免税的债券换算。
ConceptCheckersP89
央行不应该让marketsdrivepolicy.央行货币政策直接跟市场沟通，应该与长期政策目标一致，让市场理解。
predictable的政策用公布政策后的short-termrates来反映。
市场利率反映现在价格和未来的预期，所以市场要平滑吸收货币政策。
有效的平滑的实施政策，要credible,predictable和transparent.是不是要infrequentlychange要根据市场情况。
ConceptCheckersP101
算couponpayment
所有的10%couponrate的现金流，用15%折现。
同上，看清楚是半年付息
同上
同上
requiredrate下降，价格上升。
YTM=statedcoupoinrate,价格=parvalue
按新的yieldtomaturiry算价格，再除以现价看premium
根据不同期的YTM算现值，决定套利方向。
按20年算PV,再按17年算PV,相减算出3年后增加的value
算zerocouponbond的现值
ConceptCheckersP127
溢价，YTM
lt;
gt;
试算YTM
试算YTC,用call的期限
试算YTP,用put的期限
zerocouponbond的YTM=[（1000/现值）^1/期数-1]X2
半年息实际年利率跟名义年利率的转换
知道月息，换成半年期，再换成年息
溢价购买的bond,premium会逐渐减少（capitalloss），计算YTM已考虑
知道第四年的soptrate,第三年的spotrate算先进年的forwardrate.
（1+y4）^4=（1+y3）^3X（1+f13）
putoptioncost
lt;0,OAS
gt;Z-spread
spotrate,算S1=先进年利率，S2=根号（r1Xr2）-1,S3,S4.用4个S折现，加起来就是PV
zerocoupon只管S3,折现。
假如yieldcurve是flat,nominalspread=z-spread;假如optionfree,Z-spread=OAS;couponrate没关系
treasuryspotyieldcurve会让t-bond在arbitrage-freeprice上，on-the-runtreasurybond.所以Z-spread是0
Comprehensiveproblems
1.算couponinterest;算principal的gain/loss,算利息在投资。
2.实际利率和名义利率的换算。
3.反过来
4.算spotrate,同11.算YTM;nominalspread=YTMbond-YTMtreasury,算z-spread
也可以用3个z-spread带入算较接近的。
5.6.7.略过
ConceptCheckersP153
negativeconvexity,requiredyield减少，价格增加的速度减缓，到callprice附近，leveloff
算现在的pv和YTM增加后的pv,interestrateexposure=（后PV-前PV）/前PV
算V_,V+,duration=（V__V+）/2V0*Δy
callable的V_=callprice
yield减少，price增加，
convexityeffect=convexityX（Δy）^2
totalestimatepricechange=durationeffect+convexityeffect=durationXΔy+convexityX（Δy）^2
同上
totalpercentagechangeinprice=durationeffect+convexityeffect=effectiveduration+convexityeffect
PVBP=初始价格-利率变动1bp的价格。先算YTM,再YTM+0.01%,算PV
较准确的用于计算yield变动对value的影响的方法：fullvaluationapproach
negativeconvexity导致价格上升比下降速度慢。
effectivedurationmethod考虑了calloption,所以价格算出来较低。macaulayduration和modifiedduration较高。
Comprehensiveproblems
1.portfolio的effectiveduration是组合里bonds的effectiveduration的weightedaverage,用市场价值来当weight
2.用1算出的efectiveduration×0.01%×总价值
3.modifiedduration和effectiveduration相等，就没有option.
4.premuim的bond可能有calloption,effectiveduration比modifiedduration小，而且有negativeconvexity
5.putable是dicount,effetiveduration比modifiedduration小很多，低convexity
6.同7
7.算effectiveduration时，要选pricemodel和yieldchange,两个不同导致算出的effectiveduration不同。
8.effectiveduration基于yield很小的变化算出yieldcurve的变化。可能不足以说明。
self-testP159
央行根据市场利率和衍生品价格估计投资者预期和未来利率；假如predictable,市场利率已经反映了即将公布的政策，而不是隔夜立刻反应。
算半年付的YTM,算两年后PV同P153-2
marketsegmentationtheory基于不同投资者偏好不同期限的产品。pureexpectationtheory的缺点是没有长期价格风险的调整。
外部信用加强是第三方支持。portfolioinsurance不是。bondinsurance是，corporateguarantee是，LC是
有option的bond要用effectiveduration算。
利率下跌benefitduration较高的bond.coupon越低，YTM越低，到期时间越长，duration越高。
对buyer有利的option,可以降低YTM
算出Δy用duration=（V__V+）/2V0*Δy算duration
yieldvolatility的减少，导致optionvalue的减少。prepaymentvalue的减少，增加bongvalue,requiredyield减少。putoptionvalue减少，requiredyield增加。
OAS
lt;yield,是putoption是减小required
gt;
forwardrate=[（1+第四年的spotrate）4次方/（1+第二年的spotrate）平方-1]开根号-1,
近似计算[（第四年的spotrate）4次方/（第二年的spotrate）]/2
CMO是diferentclaimtomortgagecashflows.
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延伸阅读：
深度解析数字货币的分类与投资的策略
比特币从2009年上线以来数字钱银开展到当今曾经有跨越11年了，经由这11年的开展，数字钱银不管是在数目或是在品种上，都曾经跟起先有了一个极大的富厚和开展，造成了一个繁杂巨大的生态。
关于这个生态中有些资深从业者，好比闻名的数字钱银业务所CEO，艾瑞克沃利斯根据投资代价将这些数字钱银整体分为了四类，比特币以太坊，其余有代价的数字钱银和废品币，这个分类相对另类场所呢，就在于它把比特币和以太坊各自独自枚举成了一个种别，比特币是当今当之无愧的数字钱银之王，不管是在费用或是在市值上它都遥遥当先，而且它的市值在全部数字钱银总市值中占有了跨越60%的比例，因此将比特币独自枚举出来，作为一类。
以太坊，是全部数字钱银领域当之无愧的老二，固然在市值上以太坊屈居第二，不过它的开展后劲，我觉得是远远的大于比特币的，比特币开展到当今，曾经逐渐的成为了一种符号，而不再在技术上被全部数字钱银大概是区块链领域有太多的作用和参考代价。
这几年比特币在技术上唯独的一个相对亮眼的技术，生怕即是闪电网页了。这个以太坊也正在研发中，与以太坊2.0和种种第二层扩大技术比拟险些何足道哉，不但比特币在技术上的希望和立异与以太坊无法比拟，环视全部数字钱银圈内，险些找不到第二个在技术开展的深度和广度上能够或许媲美以太坊的项目，因此将以太坊也独自的列为一类，绝不为过。除了比特币和以太坊在早期的文章中共享过其余的少许数字钱银，好比隐衷币，匿名币，业务所领域币，不管他们属于甚么软件领域，应用了甚么技术，全体来说呢，都能够看作是专属于某一个领域的软件，在各自的细分领域有着怪异的上风和代价，因此他们统统被归为一类，这一种别呢，在职位和认知度上他们比不上，比技术的深度和广度方面呢，他们比不上以太坊，因此他们排在比特币，以太坊以后。上头的这三类，在名望和代价上，由高到低分列都属于值得投资的品种，除开这三类以外，大批的代价不了了，软件场景不明白，为种种其余目标刊行的数字钱银则统统属于末了一类，没有任何代价的废品币，在这四类币中间，投资者比拟特币和以太坊的认知根基上不存在太大的停滞，连方才进来这个领域的新手，都晓得比特币值得投资。
不过朋友们对第三类和第四类的认知呢就存在较大的不同了，许多新手投资者呢亏损即是吃在对第三类和第四类的投资上，勿把某些属于第四类的废品币的品种觉得是第3类有代价的数字钱银，压上了大资金，终极资本无归。因此我发起入行不久履历不及的投资者，临时先把要紧的精神放在比特币和以太坊上，不要由于认知误差误导而投资了第四类废品币，踩无谓要的坑，比及经由一段光阴的借鉴和试探，再来索求哪少许不妨第三类有代价的数字钱银。想打听更多的区块链资讯请眷注点赞支撑每天为你共享优质干货内容
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